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星展银行(DBS)人民币汇率保值产品-上限远期

发布时间:2014年10月10日     点击量:
重点提示:出口型企业请多加关注

 

 

 

产品介绍:

假设客户每月有100万美元出口收入, 可用如下方法可对其进行保值.

美元/人民币汇率管理方案(12个月)

交割: 每月交割一次,共12

第一次交割:2014930

每月交割名义本金: 每期按名义本金美元100万进行差额交割  

当日人民银行中间价:6.1502

到期汇率:每月交割定价日上午915人民银行公布的美元/人民币中间价

客户每月末交割损益:

如果6.18≤到期汇率≤6. 20     客户收益=6.18-到期汇率)X USD1,000,000

如果到期汇率<6.18              客户收益= (6.20 – 6.18) X USD1,000,000 = CNY 20,000

如果到期汇率>6.20              客户支付=(到期汇率-6.20) X USD1,000,000

所有交割以美元进行结算